Márcio Poletti Laurini é doutor em Estatística pelo IMECC-Unicamp, com a tese Ensaios em Econometria de Finanças. Atualmente é Pesquisador e Professor na FEA-RP USP, atuando principalmente em Econometria e Métodos Estatísticos e Computacionais em Finanças. Os temas principais de pesquisa são modelos para Microestruturas de Mercados Financeiros, estimação de Equações Diferenciais Estocásticas, previsão de Estrutura a Termo e construção de Curvas de Juros e Volatilidades Implícitas. Também estuda problemas em Alocação e Gestão de Risco, e pesquisas no campo de Macroeconometria abordando a estimação de modelos de Dynamic Stochastic General Equilibrium e Convergência Econômica. Em seu currículo Lattes os termos mais freqüentes na contextualização da produção científica são: Markov Chain Monte Carlo, Market Microstructure, DSGE, Métodos Não-Paramétricos, Markov-Switching, Convergência, Modelos Não-Lineares, GARCH, Crescimento Econômico, Métodos Não-Paramétricos, Memória-Longa, Inércia Inflacionária, Persistência a Choques e Eficiência de Mercado. Possui grande experiência em programação (R/S-Plus, Gauss, Matlab, C/C++, Ox, Perl, SQL) e construiu uma série de bancos de dados e sistemas de gestão de dados de alta freqüência em finanças, modelagem de estrutura a termo de taxas de juros e classificação de performance de fundos de investimento. Parecerista para Quantitative Finance, Economics Bulletin, Brazilian Review of Econometrics, Estudos Econômicos, Revista de Economia Aplicada, Economia - Revista da Anpec, Revista Brasileira de Finanças, Journal of Economic Geography.