Inscrições: Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusivamente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao , com início às 09 horas (horário de Brasília) do dia 31/10/2019 e término às 18 horas (horário de Brasília) do dia 29/11/2019.
Área de conhecimento: Métodos Quantitativos
Programa: Econometria de Séries Temporais
- Modelos ARMA Estacionários, Não Estacionários e Sazo-nalidade
- Modelos ARFIMA
- Modelos Univariados Não Lineares – Bilinear, STAR, TAR.
- Análise Espectral - comportamento cíclico e periodicida-de, densidade espectral, filtros.
- Modelos de Heterocedasticidade Condicional – família ARCH/GARCH
- Filtro de Kalman
- Modelos Estruturais Univariados e Multivariados
- Modelos de Volatilidade Estocástica
- Testes Autoregressivos e Estacionários para Raiz Unitária
- Raiz Unitária em Painel
- Tópicos em Raiz Unitária - Quebras Estruturais e Raiz Unitária Não Linearidade, Raiz Unitária Sazonal
- Modelos de Vetores Autoregressivos
- Cointegração Linear, Modelos de Correção de Erros e Vetores de Correção de Erros
- Tópicos em Cointegração - Cointegração Não Linear, Cointegração Sazonal
- Exogeneidade e Identificação em Séries Temporais
- Cointegração em Painel
- Modelagem com mudança de regime e cadeia de Markov
Bibliografia: Livre.