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Agenda Defesas

  • João Pedro Nascimento do Amaral Open or Close

    Área:    Economia - Área: Economia Aplicada

    Curso: Mestrado
    Data:    22/07/2020, às 14h00 - horário de Brasília
    Local: Devido à contingência do COVID-19, a banca ocorrerá totalmente online e será transmitida publicamente.

    Link da transmissão: https://stream.meet.google.com/stream/700a0544-2e6b-482c-ad9a-fd2a6b6cf367

    Obs: Apenas usuários com contas "@usp" podem acessar a transmissão. Caso usuários que não possuam estas contas queiram assistir a sessão, deverão nos enviar (com antecedência) e-mail para "posgrad@fearp.usp.br" e enviaremos as instruções.

    Título: Modelagem de salto-difusão para a taxa DI: duas abordagens
    Autor: João Pedro Nascimento do Amaral

    Banca: Prof(a). Dr(a). Márcio Poletti Laurini (Presidente)

    Prof(a). Dr(a). Jefferson Donizeti Pereira Bertolai (FEA-RP)

    Prof(a). Dr(a). Ricardo Bordeaux Rego (Universidade Federal Fluminense - UFF)

    Prof(a). Dr(a). Antônio Carlos Magalhães da Silva (Universidade Estácio de Sá - UNESA)

    Resumo: 

    O presente trabalho busca primeiramente modelar a curva de juros diária (DI) através de vários modelos de equações diferenciais estocásticas estimando-as através de dois métodos de estimação. O primeiro através da estimação usando o método de quasi-máxima verossimilhança (QMLE) e o segundo usando a estimação Bayesiana. Inicialmente o objetivo foi o de comparar as duas formas por meio das propriedades estatísticas, calculadas através da simulação e discretização de Euler - Maruyama, dos coeficientes das equações que são dadas pelo viés, MAE, ME e RMSE. Posterior a isso foram feitas trajetórias para comparação dentro da amostra e obtenção do RMSE da curva. Visto que em ambas as estimações os resultados apresentaram RMSE e viés considerável nos coeficientes, foi incluída a presença de saltos nos modelos para verificação de melhora na aderência dos modelos. O intuito, inicialmente, foi modelar a distribuição de saltos, partindo da hipótese de que os quantis mais extremos da primeira diferença da curva DI seriam saltos. Estes quantis apresentaram fortes evidências da distribuição para valores extremos (GEV). Posteriormente foi constatado que os saltos nos tempos de chegada seguindo uma distribuição de Poisson não-homogênea, traziam mais fortes evidências do que a modelagem homogênea quando incluídas as variáveis explicativas abordadas. O estudo demonstrou fortes evidências para a maioria dos modelos usados que a inclusão de saltos melhorara o ajuste baseado no RMSE para a curva de juros diária e as propriedades estatísticas dos coeficientes estimados das SDEs. Posteriormente a isso, foi feita a estimação por QMLE de forma convencional de um processo de salto-difusão sem a definição de saltos construída inicialmente. O estudo buscou comparar os resultados das duas abordagens de saltos e os resultados se mostraram parecidos no que foi considerado saltos, embora o número de tais eventos tenha sido menor. E também para esta estimação não foram obtidas grandes conclusões na comparação com a estimação por QMLE e Bayesiana feitas inicialmente.

  • Paolo Marcelo Kazuo Costa Imori Open or Close

    Área:    Economia - Área: Economia Aplicada

    Curso: Mestrado
    Data:    15/07/2020, às 14h00 - horário de Brasília
    Local: Devido à contingência do COVID-19, a banca ocorrerá totalmente online e será transmitida publicamente.

    Link da transmissão: https://stream.meet.google.com/stream/2bd35eb4-4b9b-4aab-a9ac-cf5dd28c54e3

    Título: Analisando o repasse cambial de indústrias americanas através de um modelo Global VAR
    Autor: Paolo Marcelo Kazuo Costa Imori

    Banca: Prof(a). Dr(a). Sérgio Kannebley Júnior (Presidente)

    Prof(a). Dr(a). Fábio Augusto Reis Gomes (FEA-RP)

    Prof(a). Dr(a). Diogo de Prince Mendonça (Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP)

    Prof(a). Dr(a). Emerson Fernandes Marçal (Fundação Getúlio Vargas - FGV)

    Resumo: 

    Este trabalho visa contribuir para a análise do repasse cambial, em particular para indústrias manufatureiras dos Estados Unidos. Seguindo os modelos microeconômicos de repasse cambial, fundamentados em Dornbusch (1987), Krugman (1986), dentre outros, aspectos competitivos de cada indústria determinam o grau de repasse cambial daquele setor. Utiliza-se um modelo Global VAR proposto em Pesaran, Schuermann e Weiner (2004) para estimar o repasse cambial nos preços de importação e produtor dos setores de manufatura, permitindo modelar a interação entre setores. O resultado é comparado com estimativas de modelos VAR sem conexação entre setores.

  • Gislaine de Miranda Quaglio Open or Close

    Área: Economia - Área: Economia Aplicada

    Curso: Doutorado
    Data: 27/07/2020, às 08h30 (horário de Brasília)
    Local: Devido à contingência da COVID-19, a banca ocorrerá totalmente online e será transmitida publicamente.

    Link da transmissão ao vivo: stream.meet.google.com/stream/faa381ce-b2a1-49a0-9f33-d1d86ea40917

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    Título: Estudos sobre o Fundo de Financiamento do Nordeste (FNE)
    Autor: Gislaine de Miranda Quaglio

    Banca: Prof(a). Dr(a). Sérgio Naruhiko Sakurai (Presidente)

    Prof(a). Dr(a). Luciano Nakabashi (FEA-RP)

    Prof(a). Dr(a). Marcio Poletti Laurini (FEA-RP)

    Prof(a). Dr(a). André Luis Squarize Chagas (Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FEA)

    Prof(a). Dr(a). Fernando Antonio Slaibe Postali (Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FEA

    Prof(a). Dr(a). Raul da Mota Silveira Neto (Universidade Federal de Pernambuco - UFPE)

    Resumo: 

    A persistente problemática regional brasileira refletida, sobretudo, no atraso socioeconômico da região Nordeste e na constatação da baixa efetividade do Fundo de Financiamento do Nordeste (FNE), provocou o estudo desta tese. O objetivo principal foi analisar o FNE, enquanto instrumento de ação governamental na redução das desigualdades regionais para o Nordeste brasileiro. Entende-se que os resultados desta pesquisa podem contribuir para a revisão e o aperfeiçoamento da política regional brasileira que, ao longo dos últimos 30 anos, é pautada no direcionamento de volumes expressivos de fundos públicos a operações de crédito subsidiado. Além da introdução e da conclusão geral, está tese é composta por mais quatro capítulos. O segundo capítulo tratou da fundamentação teórica dentro da ciência econômica sobre a intervenção do Estado, em geral e na atuação em prol do desenvolvimento econômico regional. No terceiro capítulo fez-se uma revisão da literatura sobre estratégias regionais empreendidas pelos governos e estudos recentes sobre políticas regionais, bem como foi descrita a trajetória recente da política regional brasileira e apresentados características e dados sobre a região Nordeste e o sobre FNE. Nos capítulos quatro e cinco foram realizados dois estudos empíricos, ambos investigaram o impacto do FNE sobre o PIB per capita sob uma classificação territorial climática. O primeiro estudo fez uso da abordagem de painel de dados espaciais para verificar os efeitos do FNE sobre o PIB per capita da região Nordeste brasileira no período de 2003 a 2014. Como diferenciais principais, destacam-se: a heterogeneidade espacial pela classificação climática dos municípios em Núcleos de Desertificação, Semiárido e demais municípios da área de atuação da SUDENE; testes espaciais para a escolha da matriz de pesos, do modelo de painel e do modelo espacial; e dois métodos de estimação, Máxima Verossimilhança e Momentos Generalizados. Concluiu-se que os municípios do Semiárido e dos Núcleos de Desertificação registraram efeitos positivos e significativos em determinadas especificações, porém muito baixos. Tais resultados são consistentes com a literatura internacional recente sobre efeitos de fundos regionais, tanto pela ocorrência de impactos positivos em regiões mais pobres quanto pela desagregação local contribuindo na identificação de regiões onde os fundos geram algum tipo de impacto. O segundo estudo teve como objetivo verificar se indicadores relacionados à eficácia da gestão pública e à responsabilidade fiscal locais podem influenciar no desempenho do FNE sobre o PIB per capita do município e com qual defasagem isso ocorre. O período de análise compreendeu 2005 a 2017 e a mesma classificação climática foi utilizada. Destaca-se que este é o primeiro estudo que se dedica a investigar elementos que contribuam para explicar a (não) eficácia do FNE. A estratégia econométrica foi baseada em painel de efeitos fixos e a determinação do tempo de defasagem na revisão teórica e em técnicas de Data Mining. Como resultados principais, têm-se que o tempo de defasagem de resposta do fundo está entre três e cinco anos e que os gastos públicos com saúde se mostram importantes para áreas mais vulneráveis, Semiárido e Núcleos de Desertificação.

  • Celso Vilela Chaves Campos Open or Close

    Área: Economia - Área: Economia Aplicada

    Curso: Doutorado
    Data: 14/07/2020, às 08h30 (horário de Brasília)
    Local: Devido à contingência da COVID-19, a banca ocorrerá totalmente online e será transmitida publicamente.

    Link da transmissão ao vivo: stream.meet.google.com/stream/11c95762-aaaf-4ce0-abe0-5e4f1142b519

    Obs: Apenas usuários com contas "@usp" podem acessar a transmissão. Caso usuários que não possuam estas contas queiram assistir a sessão, deverão nos enviar (com antecedência) e-mail para "posgrad@fearp.usp.br" e enviaremos as instruções.

    Título: Cálculo de impactos econômico-tributários setoriais provocados por alterações tributárias: modelo de equilíbrio geral computável aplicado à economia brasileira
    Autor: Celso Vilela Chaves Campos

    Banca: Prof(a). Dr(a). Rudinei Toneto Junior (Presidente)

    Prof(a). Dr(a). Alexandre Alves Porsse (Universidade Federal do Paraná - UFPR)

    Prof(a). Dr(a). Fernando Salgueiro Perobelli (Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF)

    Prof(a). Dr(a). Sérgio Naruhiko Sakurai (FEA-RP)

    Prof(a). Dr(a). André Luis Squarize Chagas (Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FEA

    Prof(a). Dr(a). Amaury Patrick Gremaud (FEA-RP)

    Resumo: 

    Este trabalho teve por objetivo simular as principais propostas de reformas tributárias atualmente em discussão no país, por meio de modelo de equilíbrio geral computável, adaptado para as necessidades brasileiras, bem como dotar o modelo de características que permitam simular outras alterações tributárias. O modelo utilizado foi o ORANI-G, derivado do modelo ORANI, desenvolvido nos anos 1970 e largamente utilizado para análise de políticas públicas por acadêmicos, pelo setor privado, bem como pelo governo da Austrália. O modelo foi calibrado com os dados da economia brasileira de acordo com a Matriz de Insumo Produto do ano de 2015. As principais alterações no modelo foram no sentido de dotá-lo de maior desagregação tributária, especialmente quanto aos tributos incidentes sobre o trabalho, capital e produção. Além disso, o modelo foi alterado para permitir simular a implantação de tributo sobre o valor adicionado. Foram efetuadas diversas simulações para o curto e longo prazo. As principais simulações implementadas tratam da substituição das contribuições patronais previdenciárias por uma nova contribuição sobre a receita bruta ou por uma contribuição sobre o valor agregado, bem como, a substituição dos impostos sobre produtos atualmente presentes na matriz tributária brasileira (PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS), por um imposto sobre o valor agregado, com a possibilidade de alguns produtos específicos serem tributados por meio de um imposto seletivo sobre produtos. São feitas simulações individuais e conjuntas com o objetivo de se verificar o impacto isolado de cada alteração, bem como, ao final, o impacto conjunto das alterações. Um último exercício de simulação foi efetuado, porém com alterações nos fechamentos padrão do modelo, bem como, com a eliminação da CSLL e das contribuições para o Salário Educação e para o Sistema S. Conclui-se que a adoção de um imposto sobre o valor agregado, em substituição aos impostos sobre produtos atualmente existentes, traz efeitos positivos, tanto em relação às principais variáveis macroeconômicas, quanto em relação ao desempenho da grande maioria dos setores econômicos. O mesmo se pode dizer a respeito da implantação de uma contribuição sobre o valor adicionado, em substituição às atuais contribuições previdenciárias patronais. A implantação de uma nova contribuição previdenciária patronal sobre a receita bruta não mostrou resultados satisfatórios. Entretanto, o consumo das famílias sofre queda, somente revertida com a liberação de restrições impostas a algumas variáveis do modelo. Ademais, a adoção conjunta da contribuição sobre o valor agregado e do imposto sobre o valor agregado, pode facilitar o trâmite das propostas no parlamento, já que amenizam os efeitos adversos, em alguns poucos setores, da implantação apenas do imposto sobre o valor agregado.