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  • Daniel Quinaud Pedron Silva Open or Close

    Seguem informações a respeito de defesa de dissertação de Mestrado agendada na FEA-RP:Área:    Economia - Área: Economia Aplicada
    Data:    28/06/2019, às 09h30 - horário de Brasília
    Local: 
    Sala 43, Bloco B2 da FEA-RP
    Título: Precificação ao Mercado de exportações brasileiras: uma análise de painel com fatores comuns não observados
    Autor: Daniel Quinaud Pedron Silva

     

    Banca: Prof(a). Dr(a). Sérgio Kannebley Júnior (Presidente)

    Prof(a). Dr(a). Bruno Cesar Aurichio Ledo (FEA-RP)

    Prof(a). Dr(a). Camila de Freitas Souza Campos (INSPER) - webconferência MCONF RNP

    Prof(a). Dr(a). Diogo de Prince Mendonça (Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP)

     

    Resumo: 

    Este trabalho utiliza modelos de painel com fatores comuns não observados para estimar coeficientes de Precificação ao Mercado de firmas exportadoras brasileiras. Estes modelos seriam mais adequados para esta estimação pois modelam os erros como estruturas de fatores, o que considera uma possível presença de dependência cross-section e heterogeneidade de efeitos dos fatores comuns. Modelos tradicionais como o de Efeitos Fixos, assumem erros independentes e homogeneidade dos efeitos destes fatores.  Comparando estas duas formas de estimação, foi encontrado que estimadores que modelam os erros como estruturas de fatores apresentaram melhor desempenho em termos de resíduos estacionários e não correlacionados na dimensão cross-section. Entre estes estimadores, o CCE não se mostrou eficaz em considerar a dependência cross-section. Os resultados dis estimadores EI e BCCup, que apresentaram melhor desempenho nestes modelos, indicaram uma considerável dispersão nos coeficientes entre os produtos da amostra. A maioria dos produtos estudados apresentou prática de Precificação ao Mercado no período analisado. Em 11 produtos de um total de 22, os coeficientes apresentaram sinal negativo quando estimados pelo BC-Cup e 15 quando utilizado o EI. Este padrão é similar ao encontrado em Knetter (1989) para exportadores americanos. A média dos coeficientes variou entre 0,0251 e -0,0906, de acordo com o estimador considerado. Isto indica coeficientes menores do que o encontrado na literatura de Precificação ao Mercado para o Brasil. Foram encontradas indícios de relação negativa entre o grau de intensidade tecnológica dos produtos e as estimativas dos coeficientes. De um modo geral, a amplificação de variações cambias seria mais presente em produtos de maior intensidade tecnológica, e assim mais diferenciados e com menor disponibilidade de bens substitutos próximos. As estimativas de modelos de correção de erros indicaram que as variáveis de preços de exportação, taxa de câmbio e os fatores comuns não observados possuem relações de longo prazo para todos os produtos. Os coeficientes de longo prazo do Modelo de Correção de Erros com fatores comuns não observados apresentaram um padrão diferente, sendo em sua maioria positivos e não significantes.

  • Felipe dos Santos Costa Open or Close


    Seguem informações a respeito de defesa de dissertação de Mestrado agendada na FEA-RP:

    Área:    Economia - Área: Economia Aplicada
    Data:    26/06/2019, às 9h00 - horário de Brasília
    Local: 
    Sala 43, Bloco B2 da FEA-RP
    Título: Repasse cambial aos preços de importação e ao atacado para a indústria brasileira: uma análise via Global VAR
    Autor: Felipe dos Santos Costa

    Banca: Prof(a). Dr(a). Sérgio Kannebley Júnior (Presidente)

    Prof(a). Dr(a). Márcio Poletti Laurini (FEA-RP)

    Prof(a). Dr(a). Emerson Fernandes Marçal (Fundação Getúlio Vargas - FGV) - webconferência MCONF RNP

    Prof(a). Dr(a). Mauro Rodrigues Júnior (Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FEA) - webconferência MCONF RNP

    Resumo:

    O repasse de choques cambiais, ou de custos produtivos em geral, para os preços é um problemaO repasse de choques cambiais, ou de custos produtivos em geral, para os preços é um problemachave para o controle da inflação pela autoridade monetária, sendo seu entendimentouma das ferramentas para tomadas de decisão de políticas. Na literatura, já se argumentouque a estimação do repasse cambial usando dados agregados pode levar a uma superestimaçãodo grau de transmissão dos choques e que a heterogeneidade das diferentes atividadeslevam a decisões de precificação e transferência de custos diferenciadas para cada uma.Utiliza-se então o Global VAR para estimar um modelo multi-setores, usando os preços deimportação e ao atacado dos setores da indústria de transformação brasileira, além do câmbioe preço do petróleo como variáveis globais, levando-se em conta os canais de transmissãode choques entre ambos preços como entre setores, buscando capturar possíveis efeitostransbordamento. Os resultados aqui obtidos estão em consonância com a literatura nacionale internacional, sendo que os preços de importação apresentam um repasse de cerca de80% no primeiro trimestre seguido ao choque, reduzindo para 73% após vinte trimestres, enquanto que para o atacado de cerca de 11% a 22% após ume vinte trimestres do choque,respectivamente. Emvista do método utilizando, estimou-se o grau de repasse de choquesde custo vindo do preço do petróleo para os preços de importação e ao produtor, sendoque após um trimestre do choque a transmissão era de 18% e 6%, e após vinte, 29% e 9%,respectivamente. 

  • Marcos Paulo Cambrainha da Costa Open or Close

    Seguem informações a respeito de defesa de dissertação de Mestrado agendada na FEA-RP:

    Área:    Economia - Área: Economia Aplicada
    Data:    07/08/2019, às 10h00 - horário de Brasília
    Local: 
    Sala 43, Bloco B2 da FEA-RP
    Título: Desafios para o estabelecimento de uma relação causal entre armas de fogo e criminalidade
    Autor: Marcos Paulo Cambrainha da Costa

     

    Banca: Prof(a). Dr(a). Luiz Guilherme Dácar da Silva Scorzafave (Presidente)

    Prof(a). Dr(a). Daniel Domingues dos Santos (FEA-RP)

    Prof(a). Dr(a). Daniel Ricardo de Castro Cerqueira (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA) - webconferência MCONF RNP

    Prof(a). Dr(a). Rodrigo Reis Soares (Fundação Getúlio Vargas - FGV) - webconferência MCONF RNP

     

    Resumo: 

    Um aumento das ocorrências de tiroteios em massa em todo mundo, junto ao aumento da violênciaUm aumento das ocorrências de tiroteios em massa em todo mundo, junto ao aumento da violênciacomo um todo no Brasil, têm dividido lados quanto a eficácia das politicas de restrição aarmas de fogo enquanto politicas de segurança pública. Este trabalho apresenta duas abordagensdistintas de estimar o impacto da diminuição da prevalência de armas de fogo, induzidas peloEstatuto do Desarmamento, sobre a taxa de homicídios do estado do Ceará, entre 2000 e 2007.Os resultados dos mínimos quadrados em dois estágios indicam que o Estatuto do Desarmamentofoi pouco efetivo em diminuir o estoque de armas no Ceará. Os resultados do System GMMapontam para uma baixo poder explicativo da variação de armas na taxa de homicídios do Ceará,sendo este resultado robusto a dois meios de tratar o problema de simultaneidade da relaçãoentre armas e crimes.